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投资策略
Investment Strategy
Investment Strategy
投研理念
investment philosophy

挖掘价值，分散风险

多市场多因子多模型

情绪高低，轮回博弈

​充分考虑行为金融

概率交易，大数定律

坚持不懈量化为本

Investment Strategy
投资策略

指数增强策略

覆盖A股大部分个股，通过人工智能/模式识别/算法演进等前沿技术，构建合理的股票组合，获得持续的指数超额收益，并能很好的控制回撤。

CTA策略

覆盖全期货品种，包括股指期货/国债期货/金属贵金属/化工/黑色/农产品等，通过多策略多模型的优化组合，保持更好的收益与更小的回撤。

其他组合策略

对于组合类策略，水木长量也在持续开发和优化中。

定向增强策略

覆盖债券/可转债/A股等组合标的，通过构建合理的量化组合，提供稳健且具有一定弹性的收益曲线。

公司理念
Company philosophy
投资理念核心

做有逻辑的量化：

量化的目标要清晰

量化建模的准绳

追求逻辑、尊重数据：依托人工智能，模式识别，概率统计等方法，客观科学的分析数据，挖掘量化交易模型。注重模型的有效性分析，注重模型的逻辑分析，注重模型的失效分析

有效闭环的投研

业绩归因、逻辑归因：定量跟踪分析市场状态与变化，定期紧密跟踪各策略/各因子表现，并将结果引入后续的量化建模中

风险控制
risk control
高度重视管理回撤风险，业绩归因常态化，模型跟踪常态化，从系统/制度/策略/软件等多方面把控好风险
流动性测试　>　相关度测试　>　有效性测试　>　压力测试　>　资金配比　>　投委会决策
投前风控
投中风控
监控实时行情　>　监控实时成交　>　监控资金状况　>　硬件告警　>　波动预警
投后风控
风险预案　>　交易核对　>　持仓核对　>　收益核对　>　业绩归因　>　投模型跟踪调整